虚值期权是一种金融衍生品，其价格取决于标的资产的价格与行权价格之间的差额。虚值期权公式通常用于计算虚值期权的价格，其中最常用的是布莱克-斯科尔斯期权定价模型。

布莱克-斯科尔斯期权定价模型是一种用于计算期权价格的数学公式，它考虑了多种因素，包括标的资产的价格、行权价格、无风险利率、期权到期时间和标的资产的波动率等。通过这些因素的综合考虑，可以确定虚值期权的价格。

虚值期权公式的一般形式如下：

\\[C = S_tN(d_1) - Xe^{-rt}N(d_2)\\]

\\[P = Xe^{-rt}N(-d_2) - S_tN(-d_1)\\]

其中，\\(C\\)表示看涨期权的价格，\\(P\\)表示看跌期权的价格，\\(S_t\\)表示标的资产的价格，\\(X\\)表示行权价格，\\(r\\)表示无风险利率，\\(t\\)表示期权到期时间，\\(N(\\cdot)\\)表示标准正态分布函数，\\(d_1\\)和\\(d_2\\)分别表示两个调整后的参数。

通过计算虚值期权公式，可以确定虚值期权的价格，并帮助投资者做出相应的决策。虚值期权公式在金融市场中具有重要的应用价值，对于风险管理和投资组合优化有着重要意义。