辽宁自贸区设在中国辽宁省内。辽宁自贸区于2017年4月1日正式设立，是中国国务院批准设立的第三个自由贸易试验区。辽宁自贸区总面积约为119平方公里，包括大连、沈阳、朝阳、营口、铁岭等地。

大连自贸片区位于辽宁省大连市，占地约46.8平方公里，是辽宁自贸区的核心区域。该区域以大连港为依托，具有良好的海运和航空交通条件，是中国东北地区的重要港口城市。

沈阳自贸片区位于辽宁省沈阳市，占地约59.8平方公里，是辽宁自贸区的重要组成部分。该区域以沈阳经济技术开发区为基础，依托沈阳市独特的地理位置和交通优势，致力于推动辽宁省的经济转型和开放发展。

朝阳自贸片区位于辽宁省朝阳市，占地约2.3平方公里，是辽宁自贸区的小型片区。该区域以促进朝阳市与朝鲜的经济合作和交流为目标，着力打造中国与朝鲜的重要经济合作门户。

营口自贸片区位于辽宁省营口市，占地约3.6平方公里，是辽宁自贸区的较小规模片区。该区域以营口港为依托，致力于推动辽宁省沿海经济的发展和对外贸易的便利化。

铁岭自贸片区位于辽宁省铁岭市，占地约6.5平方公里，是辽宁自贸区的较小规模片区。该区域以促进辽宁省与内蒙古和吉林省的经济合作为目标，着力打造辽宁省的前沿开放门户。

总体而言，辽宁自贸区设立在辽宁省的多个城市，以不同的地理位置和优势为基础，致力于推动辽宁省的经济转型和对外开放。